[Monthly seasonal effects Vietnam stock market] Hà Nội



Trong lịch sử, tại Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu ưu tiên sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật thay vì tập trung vào những thứ liên quan đến sự bất thường như hiệu ứng theo mùa.
Bên cạnh đó, trong nghiên cứu về tính thời vụ trên thế giới, nhiều hiệu ứng đã được thực nghiệm như hiệu ứng tháng 1 ở U.K, Đức; Bán vào tháng Năm và đi ở Hoa Kỳ; Hiệu ứng kỳ nghỉ tại Malaysia, Trung Quốc …
Do đó, chúng tôi đã quyết định nghiên cứu với chủ đề: “Hiệu ứng theo mùa hàng tháng trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Mô hình GARCH là mô hình chính được sử dụng để tìm hiểu kết quả là tháng 1, tháng 5 và tháng 7 âm lịch là những tháng có ý nghĩa.
Luận án này thực sự hữu ích cho nhà đầu tư khi đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi vì họ có thể nhìn vào tính thời vụ của thị trường bảo mật để xác định sự thay đổi của giá cổ phiếu ở các giai đoạn khác nhau trong năm và thiết lập chiến lược đầu tư phù hợp cho chính họ.

Hiệu ứng theo mùa hàng tháng thị trường chứng khoán Việt Nam:
Mai Danh Thành
Nguyễn Thị Hằng
Trịnh Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Phương Anh
Lê Thị Hồng Ngọc

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now ButtonCALL NOW
Translate »